Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Bude to bolet. Forexový autopilot WSM jde na přistání

| rubrika: Co se děje | 24. 4. 2017 | 23 komentářů
Krátce po oslavách pátého výročí zasáhla proti firmě WSM provozující forexové roboty policie. Proč si myslíme, že je to celé habaďůra, už dávno?

Policie obstavila zámek v Bezdružicích, kde šéf firmy Jiří Kubíček sídlí, a také nemovitosti jeho zemědělského holdingu. Podle usnesení Národní centrály proti organizovanému zločinu je koupil přímo za peníze klientů, celkem za nejméně 300 milionů.

Kubíček se ostatně akvizicemi v zemědělství rád chlubil. Jeho facebookový profil tvoří kromě makroekonomických komentářů fotky pašíků a jitrniček.

Ohlídnutí

Peníze.cz příběh podivuhodného robotího impéria sledují už od roku 2014. Neříkejte, že vás nikdo nevaroval.

Roboty Peníze.cz sledují už od roku 2014

Vysoké zisky bez námahy a s malým rizikem díky automatickému obchodování na měnovém trhu – to slibuje klientům společnost WSM. No není to pohádka? Je to pohádka!

Robot na forexu: Investiční terminátor

První možnost je, že záhadná česká firma opravdu našla zázračný recept, jak vydělávat na forexu a vyšvihla se, alespoň na čas, mezi elitu Wall Street. A druhá? WSM je, nebo po určitou část svojí existence byla, jednoduše investiční letadlo. Jinak řečeno, výnosy jsou přinejmenším zčásti fiktivní, a pokud někdo peníze vybral, činil tak fakticky z vkladů nových klientů.

Roboti WSM: Unikát, nebo miliardové letadlo?

Pokud si chcete postěžovat a/nebo se svěřit se svými zkušenostmi s roboty WSM, napište na redakce@penize.cz. Nebo se stavte na Facebooku ve skupině WSM Roboti – řešení podvodu, odkud pochází roztomilá ilustrační fotka v tomhle boxu. Zvětšit si ji můžete klikem.

Na porážku jde i další část holdingu, broker Gallant Capital Markets (GCM), který vyhlásil bankrot. WSM přitom akvizici ohlašovala velkými fanfárami a ještě loni na podzim se chlubila společnou účastí na konferenci v Londýně. Za GCM zaplatila podle odkazovaného článku nejméně 200 milionů – dost možná další část klientských peněz, které vyletěly komínem.

Tady je na místě upřesnění: jméno GCM nesou dvě firmy, jedna sídlící v Karibiku, a druhá, GCM Prime, v Británii. Přímo obchodovat měli někteří klienti WSM přes tu britskou, která nebankrotuje. Alespoň prozatím.

Policie a soudy teď budou rozplétat klubko propojených firem, z nichž některé jsou zřejmě jen skořápkami (akvizici GCM prováděla WSM Invest z Nového Zélandu). Než ho rozpletou, platí samozřejmě presumpce neviny.

Varovná rudá světélka ale kolem celé firmy blikala mnohem dřív, než přišli borci v černých kuklách. A nejde jen o to, že si údajný forexový mág plete likvidaci a likviditu. I při pohledu na vykazované výnosy zjistíme, že to není jen mrva čuníků ze zemědělských akvizic, co u WSM zapáchá.

Robotický šestý smysl

V nabídce WSM je sedm různých měnových strategií a jedna komoditní. Pětice robotů, která má na webu výsledky za pět let, vykazovala ke konci roku 2016 průměrný zisk 26 procent ročně. Další robot za čtyři roky dokonce 33 procent ročně, poslední výsledky neuvádí.

Tato čísla jsou téměř jediné, co o sobě WSM transparentně zveřejňuje. Můžete si tedy spočítat, že nejziskovější byl první rok (v průměru 68 procent), poté byla výkonnost 20–30 procent a loni klesala na stále docela slušných 13 procent (vše vyjádřeno v dolaru).

Zajímavější, než výše výnosů je ale jejich rozdělení. Průměrně ve třetině měsíců robot neudělá žádný obchod. Hezky je to vidět z grafu: občas nějaká ztráta, nejčastěji ale 0.

Algoritmus má nějak vytušit, že se na trhu něco chystá, a zůstat stranou. Neexistuje snad žádný jiný fond či obchodník, kterému by se povedlo trh takto zkrotit.

Po pokutě ubrali plyn

Druhá velká zajímavost je výrazný pokles volatility robotů. Když si jejich výsledky zobrazíme v čase, vidíme dvě jednoznačně odlišná období: ze začátku vysoké výnosy a vysoké riziko, poté nižší výnosy, ale také mnohem nižší výkyvy.

Zlom nastal v dubnu 2014. Samozřejmě je možné, že firma zrovna roboty přeprogramovala nebo že všichni sami od sebe změnili strategii. WSM se ovšem stále chlubí tím, jak jsou roboti samostatní…

V dubnu 2014 se ale stalo ještě něco jiného: firma dostala první pokutu ČNB. Snížení rizikovosti tak mohlo mít prozaičtější důvod: uklidnit klienty. S jistotou se to ale dozvíme, až pokud Jiří Kubíček jednou napíše memoáry; času na to bude mít dost.

Terminátor se vrací v čase

Další zajímavost ukáže pohled na staré stránky WSM ve webovém archivu (psané roztomilou czenglish). Aktuálně uváděné výsledky některých robotů se liší od těch archivních.

V několika měsících roku 2013 se úplně liší směr grafu – ze zisku je ztráta a naopak. Tak například robot Standard 1 v dubnu podle webového archivu lehce prodělal. Současná verze téhož robota ale za stejný měsíc vykazuje zisk necelých sedm procent. Že se roboti dokážou dokonce sami opravovat, tím se WSM chlubí, ale že je to i zpětně v čase, to je novinka.

Tomu, že data o obchodech jsou poněkud učesaná, nasvědčuje i aplikace Benfordova zákona. Tato pozoruhodná poučka říká, že v náhodném souboru čísel se frekvence čísla na prvním místě řídí určitým rozložením, přičemž nejčastější bude vždy jednička. Dá se použít např. pro detekci účetních podvodů ve firmě. Platí ale i pro mnohá data z finančních trhů.

Jak si tedy v této disciplíně vede WSM? Smíšeně. Na grafu uvádíme výsledky robota Standard 2, které jsou nejvíce „cik cak“, podobně jsou na tom i další roboti; dva se ideálnímu rozdělení čísel celkem blíží. (Poznámka: porovnáván je měsíční zisk robota v dolarové částce, protože takto WSM výsledky udávala původně.)

Když pro kontrolu Benfordův zákon aplikujeme na některé americké forexové fondy či dokonce na změnu indexu evropských akcií, vcelku sedí. Jednoznačný důkaz to samozřejmě není. Další z malých varovných červených světélek ale ano.

Čísla z výsledků hedge fondu v porovnání s rozložením čísel podle Benfordova zákona

Čísla z výsledků investičního robota v porovnání s rozložením čísel podle Benfordova zákona

Jak to vlastně dělají?

V minulosti WSM obchody nezveřejňovala s odkazem na obranu proti kopírování. Aktuálně otevření i uzavření obchodu oznamuje, takže to vypadá, že směr kurzů skutečně trefuje.

Nikdo ani netvrdí, že vykazované transakce musí být falešné všechny. Rozhodně ale budí víc otazníků než odpovědí. Už v loňském článku se Peníze.cz pozastavují mimo jiné nad tím, že roboti dokázali vydělat na Brexitu kombinací dlouhých a krátkých pozic na libře.

V prosinci robot „AI4“ zopakoval totéž na páru euro-dolar: zároveň euro prodával i nakupoval. Díky tomu, že obě pozice byly s odlišným počátečním kurzem či s odlišnou úrovní páky, výsledek byl v plusu.

To je samo o sobě přinejmenším nezvyklé. Dejme tomu, že robot otevřel obchod jedním směrem. Po nějaké době změnil názor a (správně) usoudil, že kurz se vydá opačným směrem. Proč tedy původní pozici, která mu už jen snižovala zisk z té nové, neuzavřel mnohem dřív? To zkrátka a jednoduše nedává smysl.

Doplněno 25. 4.: Podle diskuzí údajných klientů firmy na webu Poradci Sobě společnost klientům aktuálně neukazuje pozice „živě“ při otevření obchodu, ale doplňuje je do aplikace MetaTrader až zpětně. To zapadá do možného vysvětlení z minulého článku – tedy že konkrétní parametry údajných obchodů jsou upravovány zpětně tak, aby vyšly ziskově. Na ověření těchto tvrzení redakce Peníze.cz intenzivně pracuje

Bezplatná právní poradna

Obchodní, rodinné i pracovní právo: pro radu nemusíte daleko. Stačí kliknout a zeptat se expertů v naší bezplatné poradně.

Bezplatná právní poradna

Ale oni by nám zaplatili…!

Zkušenosti z minulých případů bohužel naznačují, že mnozí poškození podlehnou Stockholmskému syndromu a budou WSM dál věřit. I dealeři budou samozřejmě tvrdit, že pád firmy je jen výsledkem spiknutí úřadů a konkurence.

Firma se v poslední době snaží vzbudit zdání důvěryhodností šířením článků o algoritmickém obchodování. Potíž je, že s klasickým algoritmickým či vysokofrekvenčním obchodováním, které spočívá ve využívání milisekundových neefektivit na trzích a vyžaduje obrovské zdroje a špičkové odborníky, má pramálo společného.

Při typickém horizontu obchodů WSM, který je v řádu měsíců jsou informace o objednávkách na trhu (na které odkazuje líbivý grafík na webu firmy) irelevantní. Navíc neřeknou, jestli přijde brexit či nějaký jiný „makro“ šok.

Firma pět let tvrdí, že z toho dokáže nějak vybruslit, přitom nikdy ani neodhalila, kdo za ní stojí. Pár zaměstnanců se dá najít na LinkedIn, vesměs ale jde o podpůrné pozice. Celou investiční strategii a programování zřejmě zvládá sám Jiří Kubíček.

Ten ovšem namísto uvěřitelného vysvětlení hází do placu nicneříkající termity jako „cyklické DNA systémy“ které nemají ve finanční sféře žádný dohledatelný význam. O tom, že ani sídlo na Wall Street není patro plné programátorů, ale jen P. O. Box, už se psalo.

Pronajali jste si robota?

Jsme jedno ucho!

Pronajali jste si u společnosti WSM Investments robota?

Jak s vámi firma komunikovala a jak zvládá krizovou komunikaci právě teď?

Jste ochotni nechat nás nahlédnout do výpisů a další dokumentace?

Napište nám do redakce: redakce@penize.cz

Zatněte zuby. Bude to bolet

Pokud mají zástupci WSM pravdu, že jde o spiknutí, nemají klienti důvod ke znepokojení. Jejich peníze včetně už nakumulovaných zisků jsou bezpečně uloženy na účtu v bance. I kdyby se proti firmě spikli všichni čerti, nebude mít problém je nakonec vyplatit.

Zároveň si zaplatí u renomované auditorské společnosti audit dokazující, že hospodařila čistě. A Peníze.cz vydají obří omluvu.

A co ta druhá možnost? Ta, na jejímž dokázání nejméně tři roky pracovali elitní detektivové? A před kterou šlo na Peníze.cz najít varování od roku 2014 a v různých diskuzích i dřív?

Ta druhá možnost je, že vklady se vypařily, a investoři utrpí drastickou ztrátu. Konzervativní odhad je 60–70 procent. Z každých 650 dolarů vkladu šlo 150 na provize, něco spolkl provoz, něco sponzoring hokejové ligy… a jen policie momentálně ví, kolik se rozplynulo v globální síti krycích firem. S trochou štěstí něco zbylo na účtech a něco se podaří získat prodejem nemovitostí.

Přitom stačilo nepodlehnout mamonu a použít Google.

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

+50
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 4. 2017 18:59, Mik0007

Vzhledem k tomu, že již bylo zahájeno trestní řízení ve věci podvodu a praní špinavých peněz a již byl obstaven nemovitý majetek ze zcela jasně definovaných důvodů, tj. původu z výnosů z trestné činnosti, tak být panem Tůmou, strach nemám. Být panem Kubíčkem, případně jeho klientem, tak strach mám. V prvním případě z uzavřených prostor, ve druhém z toho, že se mi vrátí jen trocha peněz, až se podaří prodat ty vycpané žirafy z Bezdružic. Je fakt, že se klienti WSM uklidňují tím, že nikdo obviněn nebyl, ale pokud by si nastudovali fáze trestního řízení, tak by pochopili, že je to jen otázka času, kdy tato fáze nastane.

Reagovat

 

+27
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Jiří 26. 04. 2017 14:14)

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 5. 2017 12:09, Ali

.......odbornik promluvil ??????. Kde berete to sebevedomi sem tohle psat?

Reagovat

 

-8
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Tomy3 26. 04. 2017 22:22)

Další příspěvky v diskuzi (23 komentářů)

21. 5. 2017 | 1:13 | Petr

Já si udělal svého robota a jsem vysmátej :-) více

8. 5. 2017 | 12:09 | Ali

.......odbornik promluvil ??????. Kde berete to sebevedomi sem tohle psat? více

1. 5. 2017 | 12:36 | ednabedna

Geniální lidé se obvykle neprokazují falešným VŠ titulem :) více

30. 4. 2017 | 22:14 | Bernie Madoff

Bernie Madoff více

30. 4. 2017 | 18:16 | váha

Heleďte se vy hnidopichové, byl někdy někdo z vás na semináři Jiřího pro veřejnost a našli jste odvahu se zeptat na otázky, které vám nebyly jasné a o kterých teď píšete? Já osobně jsem tam byl několikrát a vždycky bylo zodpovězeno...více

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK