Trading: Bacha na „inteligentní roboty“

Petr Tmej | rubrika: Seriál | 8. 10. 2015 | 12 komentářů
Zejména na forexových trzích se poslední dobou rozmohli roboti k pronajmutí. Jsou to v podstatě automatizované obchodní systémy, ale slovo robot má asi zvláštní marketingový sex-appeal. Robot samozřejmě může fungovat dobře a spolehlivě. Problém je, že to nepoznáte. Proklamované úspěchy můžou být dílem náhody a štěstí. Anebo jsou jen proklamované.
Trading: Bacha na „inteligentní roboty“

Mnoho pochybných společností spoléhá na neznalost široké masy potenciálních investorů a tyto roboty nabízí jako zaručený nástroj k nemalým ročním zhodnocováním. Mám-li být upřímný, já bych si v životě žádného takového robota nepronajal, protože bych na jeho kódu nemohl provést testy robustnosti, o kterých jsem psal v minulém článku a které považuju za nezbytnost:

Pronajímatelé robotů vás pochopitelně budou přesvědčovat, že při živém obchodování jejich mašiny fungují perfektně. Nenechte se ale opít rohlíkem. To, že obchodní strategie robota funguje solidně několik posledních měsících, nebo dokonce i let, může být štěstí – muška zlatá. Jenže životní cyklus hmyzu netrvá dlouho.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat:

Být vámi, před pronajmutím robotického pomocníka bych se nejprve zkusil vzdělat v problematice testování robustnosti automatizovaných obchodních systémů. A pak bych chtěl znát postup vývoje a testování robustnosti robota s konkrétními výsledky. Má to ale dva háčky. Zaprvé by mi programátoři robota právě tohle nechtěli prozradit s odkazem na ochranu svého know-how. A zadruhé – když se člověk naplno položí do zkoumání statistických metod a nástrojů tradingu, s nejvyšší pravděpodobností si místo pronájmu zkusí vyvíjet obchodní strategie sám. Mimochodem jeden z příštích článků našeho seriálu bude o tom, že aby člověk mohl generovat kódy obchodních strategií, nemusí být programátor – černou práci dnes dokáže udělat počítač s vhodným softwarem. Důležité je, umět pak s kódem zacházet a důkladně ho otestovat.

Kdo na robotech vydělává

Forem pronájmu robotů existuje vcelku mnoho. Někdy prodejce nabízí fixní měsíční, kvartální nebo roční pronájem za strategii, jindy si vezme poplatek za každý provedený obchod. A jindy obojí. Výhodou prodejce robotů je, že on vydělává, dokud vy obchodujete – bez ohledu na to, jestli vám se daří.

Můžete namítnout, že když roboti nebudou dlouhodobě vydělávat, tak obchodník zanikne – ztratí důvěryhodnost a s ní i klienty. Není to tak. Jen je zapotřebí robotů nabídnout co nejvíc. Proč? Jsme zase zpátky u té prokleté pravděpodobnosti. Nějaký přece vydělá, nějaký prodělá a ve finále si obchodník s roboty bude mnout ruce. Samozřejmě, že reference se budou brát od těch klientů, kterým se zrovna skvěle daří (prozatím). A prodělávající roboti upadnou v zapomnění. V tomto směru se dostáváme do nikdy nekončícího cyklu. Špatné kousky vyměníme za nové a jedeme dál.

Nějaký bohatý z nebe spadl, ale vy to zřejmě nebudete

Když obchoduje milion traderů s miliony strategií, vždycky se objeví několik takových, kteří při naprosto šíleném a neúměrném riziku rychle zbohatnou. Políbila je múza a měli štěstí, tak jako má někdo štěstí ve sportce. A podobně roboti, kteří zaručeně vynášejí stovky procent ročně – zkrátka mají v danou dobu setsakramentské štěstí. Paradox je, že to štěstí může trvat poměrně dlouho.

Netvrdím ale, že někteří roboti s rozumnými výnosy a mírou rizika nebyli skutečně poctivě vyvinutí podrobeni pokročilému testování robustnosti. Průšvih je, že se moc nedá poznat, který z těch robotů to asi bude.

Smiřme se konečně s tím, že ve světě tradingu neexistují zkratky. Zaměřte se na studium podstatných věcí – matematiky, teorie pravděpodobnosti a statistiky v tradingu a na to začněte nabalovat další nezbytné znalosti. Stojím si za tím, že tato rada vám může ušetřit velký balík peněz. Ale pokud chcete rozehrát tu lákavou hru na náhodu… Pak nezbývá než popřát štěstí, budete ho potřebovat ve větším než malém množství.

Petr Tmej

Petr Tmej

Trader zaměřující se na algoritmický trading na zahraničních futures trzích, lektor, majitel webového portálu AOStrading.cz a spolumajitel nově vzniklé společnosti QuantOn Solutions CZ, orientující se na vývoj robustních a profitabilních automatizovaných obchodních systémů. Jeho specializací je vyhodnocování životaschopnosti obchodních strategií za aplikace pokročilých statistických nástrojů a metod.

Vylepšete si fyzičku

Na konec bych snad jen nabídl třešinku – osobní zkušenost s prodejci robotů. Za tu dobu, co se věnuji algoritmickému tradingu, se na mě obrátil nejeden. Překvapilo mě, že tito obchodní zástupci většinou vůbec nic nevěděli o trzích a budování automatizovaných obchodních systémů. Vrchol bylo, když mě jedna paní zaníceně přesvědčovala, že pronajímá roboty, kteří nepotřebují žádné ověřování na historických datech. Fungují teď a tady a předpovídají budoucnost. Zhodnocují desítky procent měsíčně.

Později jsem se dozvěděl, že právě tahle paní je údajně jedna z nejúspěšnějších prodejců robotů v českých luzích a hájích. A tak jsem zvědavý, co přijde příště.

Poměrně dost obchodníků za mnou přišlo s nabídkou, jestli nechci jejich geniální roboty nabízet na svém webovém portálu. Zaregistroval jsem tyto společné znaky:

1. Mají génia, který pro ně systémy vyvíjí. Už jsem slyšel mimo jiné o:

  • vývojáři autistovi (správně se vám vybavuje Rain Man),
  • vývojářském centru v Indii, kde se spojily nejlepší indické mozky, aby vymysleli geniálního robota, který funguje univerzálně na všech FOREX trzích,
  • vývojářích z USA, kteří budují roboty na základě vícerozměrných prostorů (co tím chtěl básník říci, nevím).

Děsí mě, že jsou skutečně lidé, kteří těmhle příběhům uvěří. Jinak by totiž neexistovali ani ti obchodní zástupci.

2. Roboti, které nabízejí, samozřejmě vydělávají stabilně stovky procent ročně. K tomuto nesmyslu jsem se myslím jasně vyjádřil v jednom z minulých článků.

3. Kromě robotů je v nabídce ještě skvělý byznys. Totiž – prodej robotů. Jinými slovy: vložte do toho pár tisíc doláčů, vyzkoušejte si, že to funguje, a pak to budete prodávat s tučnou provizí dalším klientům. A všichni budou šťastni.

Pokud se s něčím takovým setkáte, doporučuji vzít nohy na ramena a co nejrychleji utéct. Nejenže si vylepšíte díky sprintu fyzičku, s velkou pravděpodobností navíc dostanete finanční odměnu – všechny ty peníze, které by jinak vyletěly do luftu.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+18
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

8. 10. 2015 5:59, Tarzan

Hlavně pozor na podvodníky z Iron FX !

+10
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 10. 2015 0:06, Vrba Karel

Nejlepší roboti jsou od WSM .

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Trading jako věda. Nervy z ocele jsou vám bez funkční strategie k ničemu

22. 9. 2015 | Petr Tmej | 11 komentářů

Trading jako věda. Nervy z ocele jsou vám bez funkční strategie k ničemu

Sedmdesát procent úspěchu v tradingu je zvládnutá psychologie, deset procent obchodní strategie a dvacet procent sofistikovaný money management? Tak tohle může myslet vážně jen ignorant. celý článek

Trading: Dvě stě procent ročně není úspěch

9. 9. 2015 | Petr Tmej | 10 komentářů

Trading: Dvě stě procent ročně není úspěch

V dnešním pokračování seriálu o obchodování na burze jsem pro vás připravil rozhovor s Petrem. Ten od roku 2009 aktivně a úspěšně obchoduje na finančních trzích. Peněz, se kterými obchoduje... celý článek

Trading jako denní chléb. Máte na to?

25. 8. 2015 | Petr Tmej | 17 komentářů

Trading jako denní chléb. Máte na to?

Sníte o bezstarostném životě, denně kořeněném pár hodinkami chytrého obchodování na burzách? Ordinujeme budíček!

Robot na forexu: Investiční terminátor?

22. 4. 2014 | Aleš Tůma | 85 komentářů

Robot na forexu: Investiční terminátor?

Vysoké zisky bez námahy a s malým rizikem díky automatickému obchodování na měnovém trhu – to slibuje klientům společnost WSM. No není to pohádka? Je to pohádka!

Forexový broker: pomocník, nebo parazit?

28. 6. 2012 | František Vomáčka | 11 komentářů

Forexový broker: pomocník, nebo parazit?

V minulém článku jsme nastínili, co je to forex, měnová burza. Zvláštní pozornost jsme věnovali zprostředkovatelům obchodů na této burze, brokerům, a končili jsme varováním před nepoctivci... celý článek

Partners Financial Services