Opční program Option Vue
Matrix
Sekce ve spodní části Matrixu
Grafická analýza
Graf statistické a implied volatility
Cenový graf podkladového aktiva
Indikátory technické analýzy
Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit
Opční program Option Vue umožňuje analyzovat opční obchody komplexně a téměř na každé opční aktivum: na akcie, indexy, futures, komodity, měny. Provádí kvalitní analýzu obchodů, používané modely jsou přesné a názorné. Kromě analýzy můžeme sledovat i vývoj obchodu. Součástí jsou i volatilita a funkce technické analýzy. Mezi jeho další moduly patří: funkce OpScan, kde jsme schopni vyhledat akcienebo indexynapř. s nejvyššími opčními prémiemi, či nadhodnocená nebo podhodnocená podkladová aktiva. TradeFinder (vyhledávač obchodů) je modul, který umožní rychlé vyhledání vhodných kandidátů pro obchody.
Portfolio manager je modul, který řídí všechny obchodní aktivity: řídí neomezený počet účtů a umožňuje sledovat všechny pozice najednou.
Mezi nejsilnější zbraně softtware ovšem patří modul BackTrader (zpětné obchodování). Použitím historických opčních cen a volatility je možné s BackTraderem projít obchody posledního měsíce nebo posledních let za několik hodin. Tady si můžeme vyzkoušet obchodní strategie bez ztráty reálných peněz. Bez zpětného testování se dnes těžko někdo může stát dobrým obchodníkem.
Po otevření programu OptionVue se objeví základní okno. Tady sledujeme informace o akciích, indikátorech, futures, komoditách, měnách a opcích.
Když dvakrát klikneme na údaj z informačního displeje, automaticky se otevře Matrix. Zde se zobrazí cena podkladového aktiva, striky, opční prémie. Na tomto místě si připravujeme obchody, zkoušíme jejich varianty. Po vstupu do obchodu (kolonka Ex.Pos) máme možnost sledovat vývoj pozice a připravovat si jeho úpravy a plán.
Součástí Matrixu je standardní deviace. Jestliže je strike v první standardní deviaci, používá program barvu fialovou, pro striky ve druhé standardní deviaci světle zelenou nebo světle modrou. Sekce ve spodní části Matrixu shrnují důležitá kritéria vztahující se k existujícím nebo zamýšleným pozicím a zahrnují:
Při přípravě obchodu ho zadáme do Matrix. Po kliknutí na klávesu Analyze, se zobrazí funkční grafická analýza obchodu.
Grafická analýza
Grafická analýza se provede na základě údajů zadaných do Matrix, znázorňuje potenciální zisk a ztrátu. Několik časových čar znázorňuje, jak se teoreticky bude obchod chovat mezi současností a koncem platnosti opcí. Jsou zde také informace o nulovém bodu, pravděpodobnosti zisku, očekávané návratnosti obchodu, shrnutí řeckých písmen pro kterýkoliv vybraný den a cenu podkladového aktiva. Standardní deviace jsou zobrazeny dole vodorovnými čarami a mají stejné barvy jako v Matrix.
Grafy volatility
Jak jsme ukázali v předchozích dílech, údaje o historické a očekávané (implied) volatilitě (IV) jsou velmi důležité pro obchodování. Součástí grafu volatility je také úroveň percentilu volatility. Víme, že když je IV na maximech, tak zde mohou být obchodní příležitosti založené na využívané teorii „návratu k průměru“. Když je IV na extrémně nízkých úrovních, můžeme vybrat nákup opcí s vědomím, že IV bude pravděpodobně v určitém časovém období růst a znovu se vrátí k průměru.
Portfolio Manager
Portfolio manager je modul v OptionVue, který poskytuje podrobný systém řízení portfolia opčních obchodníků. Je zde také možné nalézt optimální řešení pro hedgeování celého portfolia a všechny údaje o něm.
Technická analýza
Součástí opčního software je i možnost provádět technickou analýzu přímo v OptionVue. Umožní to přípravu opčních obchodů na základě technické analýzy na „jednom místě“. Na displeji můžeme zobrazit také objem obchodů v dolarech, open interest pro puts, calls, nebo jejich poměr (puts/calls).
Kalkulátor pravděpodobnosti
Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit
Kalkulátor pravděpodobnosti
OptionVue má hodně funkcí pro statistické výpočty pravděpodobnosti a pro očekávanou výkonnost. Kalkulátor pravděpodobnosti je hodně užitečný pomocník. Určuje statistickou pravděpodobnost cenové změny pro časové období, které zadal uživatel a statistickou úroveň volatility.
Výstup z kalkulátoru pravděpodobnosti zahrnuje první, druhou a třetí standardní deviaci ceny. Zde se ze současné cenové úrovně určí procento pravděpodobnosti pro ukončení ceny, které si nadefinuje obchodník. Ukáže, s jakou pravděpodobností cena skončí mezi nadefinovanými cíli, s jakou pravděpodobností se jich bude dotýkat a s jakou pravděpodobností skončí za nimi.
Back Trader
Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit
Back Trader
Zpětné obchodování je výborný učební a testovací nástroj pro obchodníky všech úrovní. S historickými daty a analýzou provedenou OptionVue se můžete učit, jak se opce obchodují nebo testovat různé strategie ještě předtím, než do obchodování vložíte vlastní peníze.
Zpětné testování můžeme provádět od roku 2001. Postupovat dopředu můžeme po půl hodině nebo po dnech a pozorovat, jak se pozice mění společně s historickou volatilitou, hodnotou řeckých písmen a ziskem/ztrátou. Toto pokusné obchodování je hodnotné cvičení, které dává možnost učit se a zkoušet nové nápady.
OpScan
Opscan Market Scanning Service - vám pomáhá objevit obchodní příležitosti po každý obchodní den. OpScan můžeme například použít k vyhledání:
U tohoto modulu si můžeme sami vytvořit vzorce pro vyhledání specifických obchodních příležitostí, které vyhovují našim obchodním účelům a stylu.
Tento opční software používají profesionální obchodníci. Jeho plné využití ovšem není možné bez dobrých znalostí o opcích a počáteční investice. Software přijde na třicet tisíc korun.
Používáte jiné obchodovací programy? Které jsou podle vás nejlepší?
Srovnávat se vyplatí
Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.
Sdílejte článek, než ho smažem
