Jak by měl vypadat obchodní deník tradera

Cesta k úspěchu v obchodování, tradingu, bývá většinou klikatá a mimo jiné vede nepříjemnou oblastí, kterou nemá snad nikdo rád – byrokracií, papírováním, statistikou, vyhodnocováním a bádáním. Zkrátka vedením obchodního deníku. Jde ale o nutnou podmínku k tomu, abychom mohli mít kvalitní obchodní systém a hlavně dobrou zpětnou vazbu.

Obchodní deník je zrcadlem osobnosti obchodníka a jeho obchodní strategie.

Dokážete si představit, že obchodujete váš obchodní systém zhruba jeden rok a nepíšete si obchodní deník? Pokud je to tak, pak máte v ruce jednu jedinou informaci, a to, jestli jste prodělali, nebo vydělali. V nejlepším případě jste schopni vyčíslit zisk anebo ztrátu a její procentuální vyjádření.

Jestliže chcete poznat, jaký je kdo trader, podívejte se na jeho obchodní deník (pokud budete mít tolik důvěry, že vám deník ukáže).

Co všechno můžete zjistit z dobře vedeného deníku:

• počet obchodů za dané období,
• úspěšnost systému v procentech,
• nominální hodnotu zisku nebo ztráty,
• procentuální vyjádření zisku nebo ztráty,
• úspěšnost jednotlivých párů v procentech,
• průměrnou hodnotu zisku a ztráty,
• drawdown,
• úspěšnost long a short pozic,
• průměrnou hodnotu stop lossu,
• velikost obchodovaných pozic,
• podmínky vstupu a výstupu do a z obchodu,
• psychologii vstupu a výstupu do a z obchodu,
• další dílčí poznámky k jednotlivým transakcím.

Z deníku tak zjistíte vše, co budete potřebovat pro další vylepšení a odladění vašeho obchodního systému.

Důslednost, pečlivost a trpělivost jsou základní předpoklady pro správné vedení obchodního deníku. I když tuto mnohdy mravenčí práci dokážete plně ocenit až v okamžiku, kdy vám analýza vašich obchodů ukáže, kde děláte chyby, který měnový pár se nehodí pro danou strategii, jestli je možné třeba nějak upravit stop loss příkazy (k eliminaci ztrát) a příkazy pro vystoupení obchodu po dosažení určitého zisku (profit targety).

Pro vedení deníku není nutné pořizovat sofistikované programy nebo jiný software. Celou „parádu“ si můžete sami uspokojivě pořídit v excelu. Pokud máte dostatek fantazie a fortelu, tak váš obchodní deník se může pyšnit i docela zajímavou grafickou podobou.

V první fázi byste si měli dobře promyslet, jaké statistické výstupy budete potřebovat pro budoucí optimalizaci vašeho obchodního systému. Každý systém bude mít svá specifika a každý trader jiné požadavky. Také bude hodně záležet na tom, v jakém časovém rámci obchodujete. Samozřejmě budete potřebovat jiné výstupy u pětiminutového obchodování a jiné u denních grafů. Jaké jsou tedy možnosti výstupů? Pokud například chcete vylepšit RRR (risk-reward-ratio), budete zřejmě sledovat průměrný zisk a průměrnou ztrátu a zároveň potenciální možnost navýšení profit targetu (PT) a snížení stop lossu. Přitom vyhodnocení by vám mělo například ukázat, jak se sníží úspěšnost, jestliže zvýšíme PT třeba o 10 pipů (zpravidla 0,001 jednotky měny na měnovém trhu). Zároveň bychom se měli dozvědět, jak to ovlivní náš zisk.

V okamžiku, kdy víte, jaké výstupy budete potřebovat, je nutné definovat, co budete sledovat. Ideálně si rovnou tyto požadavky můžete vkládat do tabulky. Základem bude vždy datum, pár, velikost pozice time frame, čas vstupu, vstup, atd. (viz uvedená tabulka).

Příklad obchodního deníku

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Takto připravenou základní tabulku si můžete snadno upravit pro své potřeby tak, abyste vždy měli k dispozici údaje potřebné ke kontrole a úpravám vašeho obchodního systému.

Snažte se selektovat zbytečné informace, abyste nestrávili zbytečný čas zadáváním údajů do tabulky, které nakonec stejně nevyužijete. Na druhou stranu si zkuste pohlídat všechny potřebné informace. Nepodceňujte význam statistiky, objevte kouzlo této nudné vědy a využijte jejích možností pro svůj prospěch. Není nic lepšího, než když máte kontrolu nad tím, nad čím ji mít můžete.

Autor je zakladatel serveru FXstreet.cz