Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Scoring fondů - vzorce

| 1. 8. 2003

VÝNOSNOST

VF =  ČOJ (t+1)   VF - výnosnost fondu v období (v procentech)
ČOJ - čisté obchodní jmění
p - aktuální počet prodaných podílových listů
n - počet fondů ve skupině
t - období (týden)
p
ČOJ (t)
p
Pozn.: Pokud došlo v období k výplatě dividendy, je ČOJ(t) o dividendu očištěné

AVVF = VF1 + VF2 + ... + VFn AVVF - průměrný výnos všech fondů ve skupině, vypočítaný jako prostý aritmetický průměr
n

Výnosnost = ( VF - 1) * 100
AVVF

RIZIKO

ATVF = VF1 + VF2 + ... + VF(t) VF - výnos fondu v daném období (týdnu) v %
ATVF - průměrný týdenní výnos fondu v daném období
t - číslo příslušného týdne od 1 do 260 (počet týdnů v pěti letech)
t

S = VF - ATVF S - absolutní hodnota odchylky výnosu fondu v týdnu t od průměrného výnosu za celé období

AS = SF1 + SF2 + ... + SF(t) AS - průměrná odchylka od průměrného výnosu
t

RizikoAS
ATVF

STABILITA

a) Vývoj obchodování s podílovými listy (PL)

SPL = PPL - OPL

Stabilita prodeje2 * PPL (t) PPL - objem prostředků prodaných podílových listů, tj. tok peněz plynoucí do fondu z titulu prodeje podílových listů
OPL - objem prostředků odkoupených podílových listů, tj.tok peněz plynoucí z fondu z titulu zpětného odkupu PL
SPL - saldo prodeje podílových listů, tj. čistá změna objemu prodeje a odkupu podílových listů
ČOJ - čisté obchodní jmění fondu
n - počet fondů ve skupině (segmentu trhu)
t - číslo příslušného týdne od 1 do 260 (počet týdnů v pěti letech)
ČOJ(t) + ČOJ(t-1)
 
Stabilita odkupů2 * OPL (t)
ČOJ(t) + ČOJ(t-1)
 
Týdenní saldo = 2 * SPL (t)
ČOJ(t) + ČOJ(t-1)

ASF = TS1 + TS2 + ... + TS(t) ASF - Průměrná stabilita fondu
t

ASSTASF1 + ASF2 + ... + ASF(t) ASST - Průměrná stabilita segmentu trhu
t

TSSF = TS(t) - ASST TSSF - Týdenní odchylka stability fondů

ASTSTSSF1 + TSSF2 + ... + TSSF(t) ASTS - Průměrná odchylka týdenního salda
t

Stabilita saldaASTS
ASST

b) Podíl fondu na trhu

ČOJT = ČOJ1 + ČOJ2 + ... + ČOJn ČOJ - čisté obchodní jmění (vlastní jmění) fondu
ČOJT - čisté obchodní jmění všech fondů zařazených do dané skupiny fondů (trh)
n - počet fondů zařazených do dané skupiny fondů
 
Podíl na trhuČOJ
ČOJT

c) Podíl skupiny fondů jednoho správce na trhu OPF

Podíl skupiny na trhuČOJS ČOJS - čisté obchodní jmění všech OPF spravovaných jedním správcem
ČOJOPF - čisté obchodní jmění všech otevřených podílových fondů s povolením prodávat podílové listy v ČR
ČOJOPF

úvodní stránka | rozdělení fondů do skupin | sledované údaje | stanovení pořadí a přidělení hvězdiček | popis ukazatelů | kontrola správnosti a objektivity | vzorce

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

-19
Ano
Ne

Diskuze

Žádný komentář nebyl vložen.

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK