VÝNOSNOST
| VF = | ČOJ (t+1) | VF - výnosnost fondu v období (v procentech) ČOJ - čisté obchodní jmění p - aktuální počet prodaných podílových listů n - počet fondů ve skupině t - období (týden) |
|||
 |
|
|
|||
| p | |||||
|
|||||
| ČOJ (t) | |||||
| | |
|||
| p | |||||
| Pozn.: Pokud došlo v období k výplatě dividendy, je ČOJ(t) o dividendu očištěné | |||||
| AVVF = | VF1 + VF2 + ... + VFn | AVVF - průměrný výnos všech fondů ve skupině, vypočítaný jako prostý aritmetický průměr | |
|
|||
| n |
| Výnosnost = ( | VF | - 1) * 100 | |
|
|||
| AVVF |
RIZIKO
| ATVF = | VF1 + VF2 + ... + VF(t) | VF - výnos fondu v daném období (týdnu) v % ATVF - průměrný týdenní výnos fondu v daném období t - číslo příslušného týdne od 1 do 260 (počet týdnů v pěti letech) |
|
|
|||
| t |
| S = | VF - ATVF | S - absolutní hodnota odchylky výnosu fondu v týdnu t od průměrného výnosu za celé období |
| AS = | SF1 + SF2 + ... + SF(t) | AS - průměrná odchylka od průměrného výnosu | |
|
|||
| t |
| Riziko = | AS |
|
|
| ATVF |
STABILITA
a) Vývoj obchodování s podílovými listy (PL)
| SPL = | PPL - OPL |
| Stabilita prodeje = | 2 * PPL (t) | PPL - objem prostředků prodaných podílových listů, tj. tok peněz plynoucí do fondu z titulu prodeje podílových listů OPL - objem prostředků odkoupených podílových listů, tj.tok peněz plynoucí z fondu z titulu zpětného odkupu PL SPL - saldo prodeje podílových listů, tj. čistá změna objemu prodeje a odkupu podílových listů ČOJ - čisté obchodní jmění fondu n - počet fondů ve skupině (segmentu trhu) t - číslo příslušného týdne od 1 do 260 (počet týdnů v pěti letech) |
|
|
|||
| ČOJ(t) + ČOJ(t-1) | |||
| Stabilita odkupů = | 2 * OPL (t) | ||
|
|||
| ČOJ(t) + ČOJ(t-1) | |||
| Týdenní saldo = | 2 * SPL (t) | ||
|
|||
| ČOJ(t) + ČOJ(t-1) | |||
| ASF = | TS1 + TS2 + ... + TS(t) | ASF - Průměrná stabilita fondu | |
|
|||
| t |
| ASST = | ASF1 + ASF2 + ... + ASF(t) | ASST - Průměrná stabilita segmentu trhu | |
|
|||
| t |
| TSSF = | TS(t) - ASST | TSSF - Týdenní odchylka stability fondů |
| ASTS = | TSSF1 + TSSF2 + ... + TSSF(t) | ASTS - Průměrná odchylka týdenního salda | |
|
|||
| t |
| Stabilita salda = | ASTS |
|
|
| ASST |
b) Podíl fondu na trhu
| ČOJT = | ČOJ1 + ČOJ2 + ... + ČOJn | ČOJ - čisté obchodní jmění (vlastní jmění) fondu ČOJT - čisté obchodní jmění všech fondů zařazených do dané skupiny fondů (trh) n - počet fondů zařazených do dané skupiny fondů |
|
| Podíl na trhu = | ČOJ | ||
|
|||
| ČOJT | |||
c) Podíl skupiny fondů jednoho správce na trhu OPF
| Podíl skupiny na trhu = | ČOJS | ČOJS - čisté obchodní jmění všech OPF spravovaných jedním správcem ČOJOPF - čisté obchodní jmění všech otevřených podílových fondů s povolením prodávat podílové listy v ČR |
|
|
|||
| ČOJOPF |
úvodní stránka | rozdělení fondů do skupin | sledované údaje | stanovení pořadí a přidělení hvězdiček | popis ukazatelů | kontrola správnosti a objektivity | vzorce
Srovnávat se vyplatí
Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.
Sdílejte článek, než ho smažem
