Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodník se bez dobrého počítačového programu neobejde

| rubrika: Jak na to | 28. 11. 2008 | 2 komentáře
Obchodník se bez dobrého počítačového programu neobejde
Jedním z užitečných programů, které usnadňují obchodování s opcemi je OptionVue. Tento software je považovaný mezi profesionálními opčními obchodníky za nejlepší nástroj svého druhu a získal nespočet mezinárodních ocenění. Proto si ho v krátkosti představíme.
Opční program Option Vue

Opční program Option Vue


Matrix

Matrix


Sekce ve spodní části Matrixu

Sekce ve spodní části Matrixu


Grafická analýza

Grafická analýza


Graf statistické a implied volatility

Graf statistické a implied volatility


Cenový graf podkladového aktiva

Cenový graf podkladového aktiva


Indikátory technické analýzy

Indikátory technické analýzy

Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit

Opční program Option Vue umožňuje analyzovat opční obchody komplexně a téměř na každé opční aktivum: na akcie, indexy, futures, komodity, měny. Provádí kvalitní analýzu obchodů, používané modely jsou přesné a názorné. Kromě analýzy můžeme sledovat i vývoj obchodu. Součástí jsou i volatilita a funkce technické analýzy. Mezi jeho další moduly patří: funkce OpScan, kde jsme schopni vyhledat akcienebo indexynapř. s nejvyššími opčními prémiemi, či nadhodnocená nebo podhodnocená podkladová aktiva. TradeFinder (vyhledávač obchodů) je modul, který umožní rychlé vyhledání vhodných kandidátů pro obchody.

Portfolio manager je modul, který řídí všechny obchodní aktivity: řídí neomezený počet účtů a umožňuje sledovat všechny pozice najednou.

Mezi nejsilnější zbraně softtware ovšem patří modul BackTrader (zpětné obchodování). Použitím historických opčních cen a volatility je možné s BackTraderem projít obchody posledního měsíce nebo posledních let za několik hodin. Tady si můžeme vyzkoušet obchodní strategie bez ztráty reálných peněz. Bez zpětného testování se dnes těžko někdo může stát dobrým obchodníkem.

Po otevření programu OptionVue se objeví základní okno. Tady sledujeme informace o akciích, indikátorech, futures, komoditách, měnách a opcích.

Když dvakrát klikneme na údaj z informačního displeje, automaticky se otevře Matrix. Zde se zobrazí cena podkladového aktiva, striky, opční prémie. Na tomto místě si připravujeme obchody, zkoušíme jejich varianty. Po vstupu do obchodu (kolonka Ex.Pos) máme možnost sledovat vývoj pozice a připravovat si jeho úpravy a plán.

Součástí Matrixu je standardní deviace. Jestliže je strike v první standardní deviaci, používá program barvu fialovou, pro striky ve druhé standardní deviaci světle zelenou nebo světle modrou. Sekce ve spodní části Matrixu shrnují důležitá kritéria vztahující se k existujícím nebo zamýšleným pozicím a zahrnují:

  • Požadavky na margin
  • Tok peněz
  • Současná hodnota
  • Zisk/ztráta u otevřených obchodů
  • Průměrná put a call volatilita
  • Řecká písmena
  • Put/call ratio
  • Grafická analýza

Při přípravě obchodu ho zadáme do Matrix. Po kliknutí na klávesu Analyze, se zobrazí funkční grafická analýza obchodu.

Grafická analýza
Grafická analýza se provede na základě údajů zadaných do Matrix, znázorňuje potenciální zisk a ztrátu. Několik časových čar znázorňuje, jak se teoreticky bude obchod chovat mezi současností a koncem platnosti opcí. Jsou zde také informace o nulovém bodu, pravděpodobnosti zisku, očekávané návratnosti obchodu, shrnutí řeckých písmen pro kterýkoliv vybraný den a cenu podkladového aktiva. Standardní deviace jsou zobrazeny dole vodorovnými čarami a mají stejné barvy jako v Matrix.

Grafy volatility
Jak jsme ukázali v předchozích dílech, údaje o historické a očekávané (implied) volatilitě (IV) jsou velmi důležité pro obchodování. Součástí grafu volatility je také úroveň percentilu volatility. Víme, že když je IV na maximech, tak zde mohou být obchodní příležitosti založené na využívané teorii „návratu k průměru“. Když je IV na extrémně nízkých úrovních, můžeme vybrat nákup opcí s vědomím, že IV bude pravděpodobně v určitém časovém období růst a znovu se vrátí k průměru.

Portfolio Manager
Portfolio manager je modul v OptionVue, který poskytuje podrobný systém řízení portfolia opčních obchodníků. Je zde také možné nalézt optimální řešení pro hedgeování celého portfolia a všechny údaje o něm.

Technická analýza
Součástí opčního software je i možnost provádět technickou analýzu přímo v OptionVue. Umožní to přípravu opčních obchodů na základě technické analýzy na „jednom místě“. Na displeji můžeme zobrazit také objem obchodů v dolarech, open interest pro puts, calls, nebo jejich poměr (puts/calls).

Kalkulátor pravděpodobnosti

Kalkulátor pravděpodobnosti

Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit

Kalkulátor pravděpodobnosti
OptionVue má hodně funkcí pro statistické výpočty pravděpodobnosti a pro očekávanou výkonnost. Kalkulátor pravděpodobnosti je hodně užitečný pomocník. Určuje statistickou pravděpodobnost cenové změny pro časové období, které zadal uživatel a statistickou úroveň volatility.

Výstup z kalkulátoru pravděpodobnosti zahrnuje první, druhou a třetí standardní deviaci ceny. Zde se ze současné cenové úrovně určí procento pravděpodobnosti pro ukončení ceny, které si nadefinuje obchodník. Ukáže, s jakou pravděpodobností cena skončí mezi nadefinovanými cíli, s jakou pravděpodobností se jich bude dotýkat a s jakou pravděpodobností skončí za nimi.

Back Trader

Back Trader

Kliknutím na obrázek jej můžete zvětšit

Back Trader
Zpětné obchodování je výborný učební a testovací nástroj pro obchodníky všech úrovní. S historickými daty a analýzou provedenou OptionVue se můžete učit, jak se opce obchodují nebo testovat různé strategie ještě předtím, než do obchodování vložíte vlastní peníze.

Zpětné testování můžeme provádět od roku 2001. Postupovat dopředu můžeme po půl hodině nebo po dnech a pozorovat, jak se pozice mění společně s historickou volatilitou, hodnotou řeckých písmen a ziskem/ztrátou. Toto pokusné obchodování je hodnotné cvičení, které dává možnost učit se a zkoušet nové nápady.

OpScan
Opscan Market Scanning Service - vám pomáhá objevit obchodní příležitosti po každý obchodní den. OpScan můžeme například použít k vyhledání:

  • Výrazně nadhodnocené a podhodnocené opce
  • Vhodné kandidáty pro kalendářní spready
  • Nejlepší kandidáty pro strategie covered call
  • Nejlepší příležitosti pro vypisování naked put opcí s vysokou premií

U tohoto modulu si můžeme sami vytvořit vzorce pro vyhledání specifických obchodních příležitostí, které vyhovují našim obchodním účelům a stylu.

Tento opční software používají profesionální obchodníci. Jeho plné využití ovšem není možné bez dobrých znalostí o opcích a počáteční investice. Software přijde na třicet tisíc korun.

Používáte jiné obchodovací programy? Které jsou podle vás nejlepší?

 

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

+40
Ano
Ne

Diskuze

13. 7. 2009 | 13:07 | Lesoun

Nejlepší software k opčnímu obchodování vzhledem k poměru výkon cena je Thinkorswim zkráceně TOS. Uvedené řešení je zadarmo a to dokonce nemusíte ani mít live účet u tohoto brokera. Demo účet je zpožděn o 20min. Kromě klasických...více

28. 11. 2008 | 12:45 | Milton F.

ja používám Metastock k analýze akcií :) více

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

Složené ukazatele, Devizový trh, Výrobní faktory, sleva, telefónica, daňové úniky, daň z příjmů, andrej babiš, radomil bábek, výpalné, implementace, Milan Vaníček, deeorange, ČP Invest Český, prediktivní trh, augustp pinochet, výkon trestu, Variabilní životní pojištění

1T31308, 5E30844, 7B54457, 7T41122, 7T41122

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2016 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK