Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Scoring fondů - vzorce

| 1. 8. 2003

VÝNOSNOST

VF =  ČOJ (t+1)   VF - výnosnost fondu v období (v procentech)
ČOJ - čisté obchodní jmění
p - aktuální počet prodaných podílových listů
n - počet fondů ve skupině
t - období (týden)
p
ČOJ (t)
p
Pozn.: Pokud došlo v období k výplatě dividendy, je ČOJ(t) o dividendu očištěné

AVVF = VF1 + VF2 + ... + VFn AVVF - průměrný výnos všech fondů ve skupině, vypočítaný jako prostý aritmetický průměr
n

Výnosnost = ( VF - 1) * 100
AVVF

RIZIKO

ATVF = VF1 + VF2 + ... + VF(t) VF - výnos fondu v daném období (týdnu) v %
ATVF - průměrný týdenní výnos fondu v daném období
t - číslo příslušného týdne od 1 do 260 (počet týdnů v pěti letech)
t

S = VF - ATVF S - absolutní hodnota odchylky výnosu fondu v týdnu t od průměrného výnosu za celé období

AS = SF1 + SF2 + ... + SF(t) AS - průměrná odchylka od průměrného výnosu
t

RizikoAS
ATVF

STABILITA

a) Vývoj obchodování s podílovými listy (PL)

SPL = PPL - OPL

Stabilita prodeje2 * PPL (t) PPL - objem prostředků prodaných podílových listů, tj. tok peněz plynoucí do fondu z titulu prodeje podílových listů
OPL - objem prostředků odkoupených podílových listů, tj.tok peněz plynoucí z fondu z titulu zpětného odkupu PL
SPL - saldo prodeje podílových listů, tj. čistá změna objemu prodeje a odkupu podílových listů
ČOJ - čisté obchodní jmění fondu
n - počet fondů ve skupině (segmentu trhu)
t - číslo příslušného týdne od 1 do 260 (počet týdnů v pěti letech)
ČOJ(t) + ČOJ(t-1)
 
Stabilita odkupů2 * OPL (t)
ČOJ(t) + ČOJ(t-1)
 
Týdenní saldo = 2 * SPL (t)
ČOJ(t) + ČOJ(t-1)

ASF = TS1 + TS2 + ... + TS(t) ASF - Průměrná stabilita fondu
t

ASSTASF1 + ASF2 + ... + ASF(t) ASST - Průměrná stabilita segmentu trhu
t

TSSF = TS(t) - ASST TSSF - Týdenní odchylka stability fondů

ASTSTSSF1 + TSSF2 + ... + TSSF(t) ASTS - Průměrná odchylka týdenního salda
t

Stabilita saldaASTS
ASST

b) Podíl fondu na trhu

ČOJT = ČOJ1 + ČOJ2 + ... + ČOJn ČOJ - čisté obchodní jmění (vlastní jmění) fondu
ČOJT - čisté obchodní jmění všech fondů zařazených do dané skupiny fondů (trh)
n - počet fondů zařazených do dané skupiny fondů
 
Podíl na trhuČOJ
ČOJT

c) Podíl skupiny fondů jednoho správce na trhu OPF

Podíl skupiny na trhuČOJS ČOJS - čisté obchodní jmění všech OPF spravovaných jedním správcem
ČOJOPF - čisté obchodní jmění všech otevřených podílových fondů s povolením prodávat podílové listy v ČR
ČOJOPF

úvodní stránka | rozdělení fondů do skupin | sledované údaje | stanovení pořadí a přidělení hvězdiček | popis ukazatelů | kontrola správnosti a objektivity | vzorce

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

-19
Ano
Ne

Diskuze

Žádný komentář nebyl vložen.

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

Zůstatek na účtu ze stavebního spoření, Reálný domácí produkt, Předpokládaná doba dožití, referendum, pavel kohout, unicredit, eet, jan bureš, kapitálový pilíř, hodnota investice, Kodaňský summit, náklady soudního řízení, ego, makléřská firma, korunový invstor, Bill Hunt, malus, pozůstalostní důchody

2J57559, 3A00000, 3E63117, 3SA7434, 4P45884

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2016 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK