Trading jako věda. Nervy z ocele jsou vám bez funkční strategie k ničemu

Ja zacal obchodovat az v 2012 (pred tim jen dlouhodobe investice do dividendovych akcii) a vsechny sve obchody zverejnuji na svem blogu (viz druha cast jmena).

Obchoduji strategii kdy prikaz zadavam vecer pred otevrenim trhu druhy den rano, uzavreni obchodu zavisi na cene a je mi jedno jestli v obchodu budu o par dni dele, takze cele HFT mi muze byt u zadele, stejne tak mi je jedno jestli broker pouzije front running nebo ne. Ja chci urcitou cenu (limit order) a je mi jedno jestli se obchod otevre v 9:30 rano nebo az v 10:30 rano...

Obchoduji už 15 let, i když ne AOS, a mám dojem, že autor je alespoň jeden z mála, který se vám snaží přiblížit realitu tradingu, resp. z textů se dá vyčíst upřímnost, na rozdíl od jiných webů. A přesně jak píše Petr Tmej v úvodu tohoto článku, je i v knihách Marka Douglase jedna věta, říkající něco ve smyslu (hledat to přesně nebudu), že předpokládá, že již máte konzistentní výhodu,až pak nastupuje psychologie, máte ji vy diskutující zde nebo se jen zase chvástáte svými super nedoloženými výkony?

Prostě .... žvanil

chlape, kdybys uměl obchodovat, tak tady nebudeš psát. Nebudeš lidem cpát něco, co ti vydělává. Sám obchoduji měny a komodity a úplně s přehledem ti trefím 8 z 10 obchodů. Peněz mi trh dá tolik, o kolik si řeknu. Stačí mi k tomu graf, podívat se na data a podle toho jedu. Víc ti nenapíši, nepotřebuji publicitu a ani ti nepovím, co přesně obchoduji. Ale velice výkonnou tiskárnu na peníze. Tak zatím obchodníku s řečmi.

pro davida:
Nepochopil jste můj komentář. Na historických datech samozřejmě broker nic měnit nemůže, pokud tedy hovoříme o regulovaných produktech jako jsou akcie apod. Historická data např. na CFD jsou velmi sporadická a backtesting na nich provádět nelze, a to ani u jednoho brokera, kterého analyzujete. Máte tedy relevantní historická data, na nich vám vyjde strategie např. 58% jako plusová. Spustíte ji na live datech a realita bude 51%, nebo spíše ale ztráta. Představte si, že máte možnost nakoupit regulovaný produkt sám a váš příkaz k exekuci je vždy ideálně časově stejný. Tedy to, co jste vyzkoušel na historických datech realizujete na live. To však není možné. Broker, bez kterého obchod neuděláte, vždy vidí váš algoritmus. Broker bude vždy rychlejší než vy, podrží vás proto v krátce pozici, pokud to bude pro něj výhodnější nebo vás naopak popostrčí k nevýhodnějšímu kurzu. Čas mezi tlačítkem enter a exekucí příkazu není reálně konstantní, i když to na obrazovce tak vypadá. Jinými slovy nikdy nedosáhnete ideálního stavu, který jste si na historických datech nasimuloval. Nečtěte pohádky o počítačích připevněných na stěnu burzy a spojených optickým kabelem na trh nebo super algoritmech dosahujících 80% zisku. Jedna z esenciálních podstat tradingu je to, že 90% účastníků trhu prodělává a 10% vydělává. A těch 10% je z 90% složeno z bank a velkých společností kapitálového trhu. Proto běžný drobný hráč může testovat jak chce a výsledek bude téměř vždy v konečném důsledku negativní.

tak jednak mi unika, co muze broker menit na historickych datech, ze pak nemuze backtest vyjit pozitivne? samozrejme, ze broker vydelava sam na sebe. jde mu totiz o co nejvetsi pocet zobchodovanych kontraktu. pokud snad investuju, tak podle svoji hlavy, a ne podle rad brokera. pokud mi nude neco nutit, jdu jinam, a z mych obchodu mit nic nebude(komisi). pokud vim, tak se clanek opira pouze o komodyty, kde ce obchoduje centralne na burze, ktere je kontrolovana. porusemi zakona si kazdy broker moooc dobre rozmysli. situlace je jina u offshore spolecnosti, marketmakeru (CFD a pod) - tam si cenu skutecne urcuje jen a pouze broker...

z článku: ...Díky rychlosti dnešních počítačů můžou provést mnoho výpočetních operací doslova v řádech sekund....
To je pravda. Bohužel autor zapomněl říct, že všichni velcí hráči a brokeři disponují technologiemi lepšími než 99,99999... % malých traderů. Tuto výhodu tedy nikdy nelze uplatnit. A ještě dodám, že snad každý čtenář pochopil, že jakýkoliv broker hájí nejdříve svoje zájmy a potom teprve zájmy klienta. Prostě a jednoduše vás v pozici podrží a je to. Trvat to bude nepostřehnutelné setinky sekundy, ale to bude stačit k tomu, aby jste byli vždy mimo hodnoty, které očekáváte a které jste zjistili na testování historických dat. Je už konečně všem jasné, že back testing s pozitivním výsledkem mohou dělat jen vyvolení?

Inu bať, máte pravdu. Díky!

Ach jo, zase nás tady někdo masíruje AOS a přihřívá si svou polívčičku. Samozřejmě, že psychologie a správný MM jsou v tradingu nejdůležitější! Vystačím úplně s jednoduchou strategií např. v rámci price action můžu používat pouze 1-2 patterny. Dvojitý vrchol a dvojité dno budou vždy fungovat, zrovna tak jako engulfing. Jde o správné načasování, což předpokládá mít dobře nastudovaný trhy, které obchoduji. I s tímto v uvozovkách málem lze konzistentně vydělávat.

zajímavé čtení, jen jsem se chtěl zeptat, ten "hluk" to je noise? neměl by to být spíše "šum", jak ho známe z technik zpracování signálu?