Měření výkonnosti fondu při zohlednění rizika
Roman Stuchlík | | 25. 1. 2006 | 3 komentáře
Jak poznat, který fond je "nejlepší"? Seřazení podle výkonnosti za poslední tři roky nedává úplný obrázek, a to ani ve skupině stejně zaměřených fondů. Ukazatele Jensen Alpha, Sharpe Ratio a Information Ratio seřadí fondy podle výkonnosti a zároveň i rizikovosti. Volatilním fondům se přičítají "záporné body".
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Další příspěvky v diskuzi (celkem 3 komentářů)
25. 1. 2006 12:58 | Bouček Antonín
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
25. 1. 2006 9:59 | Libor
Neni mi jasny ekonomicky vyznam koeficientu beta. Mozna jsem se to nekde nekdy uz ucil, ale zapomel. Mohl by autor, nebo nekdo z prispevatelu, vyznam vysvetlit? Dekuji
25. 1. 2006 9:12