Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

| | 16. 8. 2001 | 17 komentářů
Každý investor neustále hledá, hodnotí a analyzuje různé investiční příležitosti. Důležitou součástí tohoto nikdy nekončícího procesu je bezesporu také sebezdokonalování na základě získaných zkušeností a především neustálá schopnost učit se z vlastních správných či špatných rozhodnutí.

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 8. 2001 10:00, TGP

Myslím, že podobné systémy jsou hodně nebezpečné - často fungují na základě stejného algoritmu, takže všechny firmy, které by je používaly, by se chovaly víceméně identicky a trh by se dostával do nebezpečné spirály (ať už nahoru nebo dolů). Stroje jsou dobrý sluha, ale zlý pán, jak praví mírně upravené přísloví.

Reagovat

 

+22
Líbí
Nelíbí

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 8. 2001 14:33

Móda aplikací umělých neuronových sítí ve finančním prognózování vrcholila v polovině 90. let. Pamatuji se na to dobře, psal jsem tehdy diplomku, která se jimi též částečně zabývala. Pak se ale ukázalo, že žádná umělá neuronová síť nebyla schopna předpovědět a) asijskou krizi v roce 1997, b) ruskou krizi v roce 1998, c) pokles cen ropy a dezinflaci v letech 1998-99, d) internetovou horečku, e) vliv aukcí UMTS na hodnocení telekomů, f) reakci OPECu na c) v letech 2000-2001, g) pokles eura, h) ...

Existují velmi dobré teoretické důvody, proč jsou umělé neuronové sítě nevhodné pro předpovídání finančních časových řad. Naproti tomu mohou být vhodné pro hodnocení kreditní kvality a pro odhalování podvodů s kreditními kartami. (V rámci velkého počtu standardních operací umí umělá neuronová síť docela dobře poznat malý počet nestandardních operací.) Londýnská burza, pokud vím, používá umělé neuronové sítě pro detekci možných "insider" obchodů.

Umělé neuronové sítě tedy nejsou zázračnou cestou ke skvělým výnosům. V tomto směru se přikláním k trénování přirozené neuronové sítě - té, kterou každý z nás nosí v dutině lebeční.

Reagovat

 

-1
Líbí
Nelíbí

Další příspěvky v diskuzi (17 komentářů)

16. 8. 2001 8:49 | TGP

A jaká jsou vaše zisková očekávání z vaší sítě?
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

16. 8. 2001 9:26 | TGP

Nerozumím problematice neuronů natolik, abych se k ní mohl fundovaně vyjádřit. Ale obávám se, že to může být jenom další zástěrka pro snahu analytiků nezákoně se obohatit tím, že manipulují s trhem. Stačí si vzít třeba Financial Times a nemine týden, aby nepsali o nějakém skandálu týkajícím se analytiků v USA i jinde, kdy někteří drží akcie a někteří jejich ceny navyšují jejich podporou a pozitivními doporučeními.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

16. 8. 2001 10:00 | TGP

Myslím, že podobné systémy jsou hodně nebezpečné - často fungují na základě stejného algoritmu, takže všechny firmy, které by je používaly, by se chovaly víceméně identicky a trh by se dostával do nebezpečné spirály (ať už nahoru nebo dolů). Stroje jsou dobrý sluha, ale zlý pán, jak praví mírně upravené přísloví.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+22
Líbí
Nelíbí

16. 8. 2001 10:58 | Baronlempl

Podle mého názoru je a zůstane umělá inteligence krásným (nebo zlým?) snem. Ve spojitosti s finančními a kapitálovými trhy je možné v dohledné době očekávat, že neuronové sítě budeme využívat jako koncentrované informace pro rozhodování. Analytikům bude odňat titul analytik a budou se správně nazývat sběrači a plniči dat (pomocníci nosiče uhlí pomocníkovi topiče). Samozřejmě je (analytiky) začneme reálně platit a nenecháme se jimi vodit za nos. Na finančních a kapitálových trzích je vždy rozhodujícím konečný článek, spekulant či investor. On dává pokyn prodat či koupit. Je to člověk, tedy kromě nosiče informací změť afektů, nálad, vyšších citů, ovlivňovaný průběžně kdečím, včetně výšky, teploty a rosného bodu. Aktuální cena akcie je směs informací (a dezinformací - na ty bych málem zapomněl), emocí a nepřeberného množství náhodných jevů. Všimněte si, mimo jiné, že oni mudrlanti používají jako příklad úspěchu dluhopisy. Akcie již splachují obecným konstatováním. Jejich chování je totiž podstatně nevyzpytatelnější, než chování dluhopisů.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+19
Líbí
Nelíbí

16. 8. 2001 12:03

Pokud si to po sobě dobře přečtete, tak jste se právě pasoval na analytika. Spekulant či investor používá ke svým rozhodnutím, kromě jiného, informace od analytiků a nebo si analýzu provádí sám. To je asi Váš případ pane Zajíčku. Analytiky můžete zavrhovat, analýzu nikoliv.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Baronlempl 16. 08. 2001 10:58)

16. 8. 2001 12:08 | Baronlempl

No dobře. Opět jste zvládl pouze vyjádření k mé maličkosti. A teď se zkuste vyjádřit k článku. Ale nemusíte, téma je dost složité...
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+21
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 16. 08. 2001 12:03)

16. 8. 2001 12:35

Pane Zajíčku, dostal jste mě. Jsem jen obyčejný člověk. A výše popsaným výrazům nerozumím. Na to mám lidi. A musím je pochválit, díky jim zatím dobře vydělávám. Jsou to analytici. Honza.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+8
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Baronlempl 16. 08. 2001 12:08)

16. 8. 2001 13:26

Zdá se mi to celé jako podvod. Pracuji v IT (nikoliv s IT) a vývodům v článku prostě nevěřím. Obecný popis neuronové sítě si lze přečíst v každé encyklopedií, zbytek je tlachání. Zakládat věci na tvrzeních o tom, že se program učí sám ze svých zkušeností, když to dnes děla kdejaký technologický čip např. v lepších osobních autech nebo na tom co říkal pan Kelly nebo Cheng je prostě pouze výkřik do tmy. Rád bych věděl, zda by si autor sedl do letadla o němž by věděl, že používá jeho úžasný produkt na bázi neuronové sítě (pokud tedy vůbec existuje)nebo zda nechystá inzeráty typu "Špičkové finanční poradenství na základě analýzy neuronové sítě" - to má štávu a ale já bych prchal až bych se za kopyta popadal.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+1
Líbí
Nelíbí

16. 8. 2001 14:33

Móda aplikací umělých neuronových sítí ve finančním prognózování vrcholila v polovině 90. let. Pamatuji se na to dobře, psal jsem tehdy diplomku, která se jimi též částečně zabývala. Pak se ale ukázalo, že žádná umělá neuronová síť nebyla schopna předpovědět a) asijskou krizi v roce 1997, b) ruskou krizi v roce 1998, c) pokles cen ropy a dezinflaci v letech 1998-99, d) internetovou horečku, e) vliv aukcí UMTS na hodnocení telekomů, f) reakci OPECu na c) v letech 2000-2001, g) pokles eura, h) ...
Existují velmi dobré teoretické důvody, proč jsou umělé neuronové sítě nevhodné pro předpovídání finančních časových řad. Naproti tomu mohou být vhodné pro hodnocení kreditní kvality a pro odhalování podvodů s kreditními kartami. (V rámci velkého počtu standardních operací umí umělá neuronová síť docela dobře poznat malý počet nestandardních operací.) Londýnská burza, pokud vím, používá umělé neuronové sítě pro detekci možných "insider" obchodů.
Umělé neuronové sítě tedy nejsou zázračnou cestou ke skvělým výnosům. V tomto směru se přikláním k trénování přirozené neuronové sítě - té, kterou každý z nás nosí v dutině lebeční.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-1
Líbí
Nelíbí

18. 8. 2001 1:27

Jasně, že to funguje, je to jen otázka výběru vstupních veličin. Plánuji, že si podobný systém, ale na trochu jiném principu, vytvořím, protože : a) jeden človek neuhlida nekolik tisic akciovych titulu, v realnem case uz vůbec ne, b) protoze pocitacovy system byt pracuje hure nez clovek (je to jen slaby odlesk inteligence) nedela chyby a nema vopici po flamu, jako vetsina brokeru kazdy druhy den :o)) Co se tyka predpovedi vyvoje ekonomiky, doporucuji k precteni clanek na adrese http://www.infojet.cz/economy/Cass01.html
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-1
Líbí
Nelíbí

18. 8. 2001 10:27 | Anonym

Pocitacovy system nedela chyby ? Vy toho asi o pocitacovych systemech moc nevite, kdyz pouzivate takoveto nesmyslne formulace.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 18. 08. 2001 01:27)

20. 8. 2001 7:59

Tato očekávání jsem si nevyjádřil procentuální ziskovostí, ale spíše úspěšností generování ziskových signálů. Ať nákupních či prodejních. Pokud bude systém generovat 6-7 správných signálů z 10, a nebude mne nechávat příliš dlouho "mimo trh", pak budu spokojen. Každopádně to bude ještě spousta práce a velmi dlouhé testování "nanečisto". Nejsem hazardér.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+19
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (TGP 16. 08. 2001 08:49)

20. 8. 2001 8:11

Vážený pane Kolář, nevím sice na co jste narážel svým zdáním, ale k Vašim výtkám asi tolik: 1.nekladl jsem si za cíl popsat detailně problematiku neuronových sítí, neboť by to vzalo nejspíše na celou encyklopedii, jsou na ni specializovány jiné servery a spousta lidí by při čtení usínala. 2.pánové Christopher Kelly, Wei Cheng a další popsali své výzkumy podrobně ve své studii "Artifical Neural Networks make their mark as a powerful tool for investors". Pokud tedy nevěříte vývodům v článku, můžete se o nich přesvědčit sám. 3.do Vámi popsaného letadla bych si určitě sednul, neboť ani nevím na jaké přesné bázi fungují přístroje v dnešních letadlech, takže bych se opět spolehnul na lidskou zodpovědnost. 4.Vámi nastíněnou reklamní kampaň opravdu nechystám, to Vás mohu opravdu uklidnit! (nebo zklamat?)
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+4
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 16. 08. 2001 13:26)

21. 8. 2001 12:12

Cassův článek je dobrý v tom smyslu, že podává současný vývoj v historické perspektivě. To se mi líbí zcela mimořádně, protože málokterý analytik má takový nadhled. Právě tak vřele souhlasím s názorem, že dnešní "nová ekonomika" není v principu úplně nová.
Na druhé straně mi připadá silně pochybné, že trvání vlny internetové ekonomiky Cass předpovídá zrovna na 27 let. Z jakých důvodů to může předpovídat tak přesně, když v ekonomice je tolik nejasných a nepředvídatelných veličin? Trochu mi to připomíná Asimovův sci-fi román Nadace. A Kondratěvovy vlny jsou pravděpodobně jen optický klam. Statisticky je nelze prokázat, na to je lidská historie ještě příliš krátká. Za pár tisíc let se uvidí. (Škoda, že Asimov už není mezi námi.)
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+20
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 18. 08. 2001 01:27)

21. 8. 2001 17:51 | Baronlempl

Ano, lidská historie je velice krátká, již ve srovnání s histoií této nicotné planety nicotná. My se na ní díváme pouze z pozice člověka... Jsme namyšlení. Naší nicotnou člověčí inteligencí a šílenými emocemi sníme o umělé inteligenci. Je to jen snění, ale krásné...
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+2
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 21. 08. 2001 12:12)

9. 5. 2002 13:54

mam nekolik otazek, jak data filtrujes/upravujes, jak mas definovany vstupy/ vystupy (jak velka je historie a kolik mas vstupu a vystupu) a jak mas definovanou sit (kolik vrstev a neuronu), predpokladam obycejnej backprop s momentem nebo neco podobneho. Je zbytecny se o cemkoli bavit pokud nevim alspon tohle. pokud delas to co simyslim, pouzivas nn jako hrubou silu, tak nemas sanci, kde nic neni ani nn nebere. nn se sice pouzivaji ale spis pro predzpracovani nebo upravu dat, rozhodne ne pro generovani signalu. co se tyce toho hazardovani, to vzdycky budes, protoze nikdy nebudes vedet proc ti to nn doporucila, proste ji musis slepe verit. jsem skeptickej, vim proc
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+5
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 20. 08. 2001 07:59)

2. 12. 2004 19:37

Ne, skutečně je nedělá, pokud tam nejsou zavlečeny člověkem. Zdá se, že toho o lidech moc nevíte....
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-1
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Anonym 18. 08. 2001 10:27)

Přidat nový příspěvek

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve. Pokud dotaz vložíte do diskuze, s velkou pravděpodobností na něj nikdo nezareaguje. Děkujeme za pochopení.

Přihlásit odběr komentářů

Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!

Přihlásit se

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  5 741 448 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

měsíců
%
měsíců

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Email:
Captcha
Opište kód:

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Jaroslav Havel

advokát

Senta Čermáková

manažerka

Jaroslav Havel
ÚSPĚŠNOST
62,50 %

z 8 duelů
×
Senta Čermáková
ÚSPĚŠNOST
100,00 %

z 82 duelů

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

Manko, Býčí trh, Kompromis, daň z příjmů, petr dvořák, psd2, andrej babiš, fintech, COMEX, členský příspěvek, Radim Juchelka, DDT, Andorra, Ministerstvo zahraničních věcí, a karta, délka praxe, 183/2006 Sb., Výzkumný ústav práce

1AL0293, MINKA001, 5AC3307, 2M42777, 4M00544

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2016 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK