Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Akcie a trading: příklad obchodního dne a obchodní plán

Akcie a trading: příklad obchodního dne a obchodní plán
V posledním dílu našeho seriálu si připomeneme rozdělení tradery používaných obchodních systémů a hlavně se podíváme se na příklad typického pracovního dne a obchodního plánu "full-time" obchodníka. Jeho práci budeme sledovat od "budíčku po večerku", obchodní plán si představíme ve dvou podobách.

Nejprve si udělejme malé "opáčko". Z předcházejících článků, viz sloupek níže, již víme, že existuje několik obchodních stylů - investing, poziční trading, swing trading, daytrading, scalping (viz Akcie a trading: základní styly obchodování).

Zopakujme si i rozdělení obchodních systémů, které obchodníci v tradingu používají: obchodním systémem rozumíme soubor pravidel, které určují kdy do obchodu vstoupit a kdy vystoupit, případně do kterého trhu vstoupit a vystoupit.

Obchodní systémy dělíme na:

  1. diskreční - o vstupu a výstupu do/ z obchodu rozhoduje obchodník,
  2. mechanické - vstup i výstup do/ z obchodu určuje výhradně obchodní software.

Seriál Akcie a trading
Článek je součástí seriálu o akciích a problematice obchodování.

Přečíst si můžete tyto díly:
Akcie a trading: když se řekne akcie
Akcie a trading: proč se zajímat o akcie
Akcie a trading: investiční konkurenti
Akcie a trading: na parketu světových burz
Akcie a trading: český kapitálový trh
Akcie a trading: jak obchodovat se zahraničními akciemi v ČR
Akcie a trading: podílové fondy jako investiční příležitost
Akcie a trading: základní styly obchodování
Akcie a trading: technická analýza milovaná i nenáviděná
Technická analýza: domácí úloha pro zvídavé čtenáře a její řešení
Akcie a trading: co prozradí fundamentální analýza
Akcie a trading: psychologická analýza

Mechanický typ obchodního systému generuje signály, kterými se řídíte bez dalšího zvažování, protože na základě zkušeností a především testů (backtesting, forwardtesting) jste ověřili funkčnost tohoto systému a především splnění podmínky pozitivního matematického očekávání. Nehledíte na to, jestli další obchod bude ziskový či ztrátový, prostě jste si jisti, že v určitém delším období bude systém vždy vykazovat zisky.

Z předcházejícího tedy vyplývá, že existuje několik možností, jak obchodovat. Například swing trading s mechanickým obchodním systémem, daytrading s mechanickým systémem nebo s diskrečním systémem, scalping diskrečně apd.

Díky těmto různým možnostem obchodování bude podstatný rozdíl ve vlastní přípravě obchodníka na obchodní den.

Pokud trader obchoduje mechanické obchodní systémy, pak není nucen denně sledovat, analyzovat a vyhodnocovat situaci na trzích a na základě toho připravovat svůj obchodní plán. Obchodní software obchodníkovi jednoduše ukáže na sledovaných trzích obchodní signály, který buď obchodník nebo počítač zobchoduje. Obchodníka nezajímá technická ani fundamentální kondice trhu, nezajímá ho tržní sentiment, jen mechanicky "odklepává" generované signály.

 

Diskreční obchodník a jeho typický den

Diskreční obchodník je naopak nucen pečlivě plánovat své obchody. Musí sledovat trhy, neustále vyhodnocovat jejich technický stav a sentiment kondici, sledovat zveřejňovaná market moving makrodata. Na základě těchto zjištění obchodník připravuje na každý den obchodní plán, který v průběhu obchodování musí disciplinovaně dodržovat. Konkrétní reálný obchodní plán si ukážeme na závěr článku.

Jak tedy může vypadat pracovní den diskrečního obchodníka (daytradera) obchodujícího indexové kontrakty na US indexy?

8:00 - 9:00 - budíček
9:00 -10:00 - kontrola světových trhů - Nikkei 225, US futures, DAX
10:00 -14:00 - volno, oběd, sportovní aktivity apod.
14:00 -15:00 - kontrola světových trhů, technická analýza sledovaných trhů na denních a intradenních grafech, analýza předcházejícího dne a dopoledního dění, kontrola sentiment ukazatelů, hledání a stanovení důležitých tržních úrovní, výběr správné obchodní strategie
14:30 - sledování reakce trhu na zveřejnění případných makro zpráv
do 15:15 vypracování obchodního plánu s přesným naplánováním obchodů
15:30 - 22:15 - vlastní trading

Výsledkem sledování a vyhodnocení tržní akce a analýz je sestavení obchodního plánu se stanovenými úrovněmi pro sledování tržní aktivity, zvolenou obchodní strategií a nadefinováním možných vstupů do obchodů.


Reálný příklad obchodního plánu

A jak může příprava-analýza a návrh obchodního plánu vypadat? Podívejme se na příklad reálné přípravy-analýzy a obchodního plánu obchodníka (z prosince 2005):

Denní analýza a obchodní nastavení pro trading S&P 500 indexu - 15. 12. 2005

Platný trend: UP
TA: pattern Bullflag / Rectangle
MB ukazatele: trend M.B. ukazatelů je mírně UP
Sentiment: na Extremech!! (P/C, VIX, % Bulls) = velke nebezpečí korekce v rámci patternu!
M.R.: SELL Day
Nálada na světovych trzich dopoledne a v poledne: NEG

Včera další Daily bullish Candle + Close na horni hranici nynějšího TA patternu. Close na New High!
Aktuálně ale hodně bearish indikaci nakumulováno - cena na horní hranici TA patternu na bearish divergenci, Senti na extremech, M.R. technika - SELL Day, ropa nad 60 USD.

Velmi pravděpodobná korekce down - i k dolni hranici konsolidace -1255 -1260 area pro S&P 500 index (u ES march 1263 -1268).

D. Support: 1255 - 60 area ( 1263 - 68 ES )
D. Rezist: 1275 - 80 area ( 1283 - 88 ES )

Close pod 1245 u S&P 500 indexu (1253 u ES) znamená přehodnocení nynejšího midterm UP scénáře


Intraday analýza a nastavení pro trading

Včera pokračování "after FED move" na new High u ES. Ostatní důležité indexy se vrátily zpět do konsolidačniho range = nepotvrzeno pokračování UP pohybu.

Bearish divergence na intraday chartu, očekávaný 20 bodový pohyb na základě "Trendindikator Rule" splněn (1268 - 1285), pohyb UP nemusí aktuálně dále pokračovat!
Z Daily analýzy - vetší pravděpodobnost poklesu - množící se bearish signály (Senti, Market Rhytm, bearish divergence....)

Neotvírat na těchto úrovních Long pozice - vyčkat na vyřešení bearish divergence. Cílem divergence je 1276 - 77 + - area.

Důležité úrovně k dnešnímu obchodování (nastavení obchodů ):

SELL level: 1285 jen prvni test
BUY levels: 1276 + - i 1272 +- jen prvni testy, 1267 +- , 1260 + - Support a 1253 + - je KEY levelem

 

Vidíme, že vlastní obchodní plán s nastavením obchodů je zde součástí přípravy a analýz.

Zjednodušený obchodní plán (tedy bez komentářů a analýz) by vypadal následovně:

Obchodní plán - trading S&P 500 indexu - 15. 12. 2005

Aktuální stav trhu - konsolidace, midterm trend UP
Předpoklad: korekce down (z denní a id analýzy)

Nastavení obchodů:

SELL: 1285+- , SL 1288, PT 1280+- a 1277
BUY : 1276 -77 první test, dále 1272+- první test, SL 2b,
1267 +- , SL 3b
1260 Buy swing, SL 5b.

Pozn: na uvedených úrovních sledujeme tržní aktivitu - aktivitu institucionálních obchodníků a ukazatele vnitřního stavu trhu. Podle těchto zjištění realizujeme či nerealizujeme naplánované obchody.


Protože se v ukázce jednalo o trading indexových kontraktů, obchodník používá při daytradingu jiné nástroje, než při daytradingu akcií.

Akciový daytrader si na každý obchodní den podle svých kritérii vybírá skupinu akcií, které bude v průběhu obchodování sledovat. Obchodní aktivitu na vybraných titulech sleduje s pomocí takových nástrojů, jako je Level 2, Time & Sales, Market Depth, Quote trend apd. Někteří akcioví daytradeři sledují a obchodují akcie, které aktuálně zveřejňují své kvartální hospodářské výsledky a výhledy do budoucna. Zde je nutností mít k dispozici kvalitní a rychlý zdroj těchto dat a mít velké zkušenosti s jejich rozšifrováním a zobchodováním takovýchto "horkých" titulů.

Autor působí ve společnosti CZECHWEALTH.

Jak se vám náš seriál líbil? Mohli byste se živit tradingem akcií? Máte vlastní zkušenosti?

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

-2
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 9. 2006 10:56, J.Lukac

Jsou 3 zakladni moznosti k uvedenemu.

1. vybrany system nechat dle signalu obchodovat brokera

2. vybrany system nechat obchodovat automaticky pocitac - ale problemy nastavaji pri vypadku dat, preruseni spojeni apd., kdy po naslednem opetovnem spojeni s trznimi daty muze vznikanout "chaos" v signalech a pozicich

3. vybrany mechanicky system obchoduje obchodnik, system jen generuje signaly.

Obchodnici vyuzivaji vsech 3 moznosti, dle me zkusenosti vsak nejvice 3. moznost

Reagovat

 

+63
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 07. 09. 2006 09:53)

Další příspěvky v diskuzi (8 komentářů)

8. 9. 2006 | 19:36 | petr

clovece, ty bys mel zacit brat nejake leky. nebo prestat. více

8. 9. 2006 | 13:42 | Benedikt 16.

Zradne doporuceni agentury Lehman Brothers radi koupit dnes akcie zapadni Evropy ( s vyjimkou Britanie ) vice nez akcie USA. Z toho vyplyva : je nutno koupit dnes akcie Britanie a potom taky akcie USA. Protoze zradne doporuceni...více

8. 9. 2006 | 12:29 | Jirka

Rozdíl mezi technickou a fundamentální analýzou je ten, že TA používá jako zdroj dat hodnoty OHLC (open, high, low, close) kurzu z minulosti zaznamenaného v pravidelných intervalech a k nim příslušející údaje o zobchodovaném...více

8. 9. 2006 | 10:47 | Benedikt 16.

Na jedne detinske ceske webstrance je psano : Technicka analyza se zabyva fakty. Cela pravda by ale byla a ta na webstrance neni : Technicka analyza se zabyva fakty o kurzech minulych a fundamentalni analyza se zabyva fakty...více

7. 9. 2006 | 15:57

A nakoupí banky??? více

Oblíbená témata

Akcie, ceny, Index, Indexy, Trading

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

Basket certifikát, Reálná veličina, Absolutní hodnota, státní podpora, daň z příjmů, penzijní připojištění, daňové odpočty, doplňkové penzijní spoření, likvidní složka fondu, daňový rozpočet, Konto Komplet, daňové paušály, není co závidět, zamrzlé, andrej kiska mladší, konvergenční program, Stanislav Fiala, cece eur

1HCVERVA, 1HCVERVA, 4E16485, 6C20415, 7T77760

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2016 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK